緊縮的貨幣政策、人民幣持續(xù)升值以及宏觀經(jīng)濟面臨可能向下的走勢，這些因素給商業(yè)銀行的經(jīng)營帶來了一定的壓力。在此背景下，經(jīng)營風(fēng)險成為各家商業(yè)銀行不容回避的問題。記者日前從交通銀行了解到，在完成了第一個三年全面風(fēng)險管理規(guī)劃之后，目前該行正在全力實施新的三年規(guī)劃。

　　據(jù)悉，交通銀行是國內(nèi)較早提出并建設(shè)全面風(fēng)險管理體系的銀行。早在2005年，交行就制定了第一個三年全面風(fēng)險管理規(guī)劃。“當(dāng)時的三年規(guī)劃主要是資產(chǎn)風(fēng)險的管理，尤其是信用風(fēng)險的管理。”交通銀行風(fēng)險監(jiān)控部總經(jīng)理周曉表示。在第一個三年里，除了處置不良資產(chǎn)外，交行所做的一項重要的工作就是將放款中心統(tǒng)一納到風(fēng)險監(jiān)控部管理，把授信審批和放款分開管理是一項比較大的改革，這在國內(nèi)同業(yè)中也比較鮮見。周曉表示，目前第一個三年全面風(fēng)險管理規(guī)劃基本告一段落，從2008年——2010年將開始實施新的三年規(guī)劃。

　　“與第一個三年規(guī)劃相比，新的三年風(fēng)險管理規(guī)劃更具體、更具可操作性。”周曉表示。據(jù)了解，新的三年規(guī)劃將以“積極＋穩(wěn)健＋平衡”為指導(dǎo)思想，并確立了風(fēng)險管理體系的建設(shè)目標(biāo)：率先成為嚴(yán)格執(zhí)行國際財務(wù)準(zhǔn)則、達(dá)到巴塞爾新資本協(xié)議高標(biāo)準(zhǔn)、基本實現(xiàn)全面風(fēng)險管理的商業(yè)銀行。到2010年，風(fēng)險管理能力總體上達(dá)到國際成熟市場的標(biāo)準(zhǔn)實踐水平。此外，記者了解到，交行還對不良資產(chǎn)率、不良貸款率、新增不良貸款率、撥備覆蓋率、信貸成本等經(jīng)營指標(biāo)提出具體控制目標(biāo)。“這些目標(biāo)在國內(nèi)同業(yè)中均處于領(lǐng)先水平，要想全面實現(xiàn)還有一定難度。”周曉表示。

　　新的三年規(guī)劃還提出要建立以“全面、集約、矩陣”為特征的風(fēng)險管理組織框架，具體概括為“3342”：即以三級風(fēng)險官為核心，以三級風(fēng)險管理部為支撐，依托業(yè)務(wù)經(jīng)營、條線管理、風(fēng)險管理和內(nèi)部審計這四道防線，通過雙線矩陣報告模式形成的責(zé)任線和信息流，貫穿成一個有機整體，從而形成一個風(fēng)險管理的立體陣營。

　　為配合這些目標(biāo)的實現(xiàn)，交行將對風(fēng)險監(jiān)控部進(jìn)行改組和擴充，并做適當(dāng)?shù)娜藛T補充，此外在風(fēng)險管理條線的垂直化管理上做出探索。

　　周曉介紹，在大風(fēng)險管理領(lǐng)域，交行目前已在授信和審計條線實現(xiàn)了垂直化管理。在授信條線，交行目前已經(jīng)形成了總行授信部——地區(qū)總部（包括華東、華西、華南、華北、華中）——轄區(qū)分行授信部三級授信模式。在隸屬關(guān)系上，地區(qū)分部直屬總行，地區(qū)總部的編制、干部任命都是由總行直接管理。目前地區(qū)分部和總行授信部的授信審查量和管理量已經(jīng)相當(dāng)于整個銀行授信的80％，基本上實現(xiàn)了垂直化管理。

　　此外，在審計條線上，從2004年開始，交行在全國成立了六個審計分部，包括東北、華北、華南、華中、華東、華西等地區(qū)分部直接代表總行對當(dāng)?shù)氐男刨J業(yè)務(wù)進(jìn)行審計管理，避免原來每個分行都有審計部的情況。

　　“風(fēng)險管理一定程度上也會實現(xiàn)垂直化管理。”周曉表示，由于風(fēng)險管理與審計和授信不同，屬地化性質(zhì)比較明顯，因此每一家分行必須有一個風(fēng)險管理的部門，因此目前并沒有設(shè)立地區(qū)總部的設(shè)想。不過他表示，也會在垂直化管理方面想一些辦法，包括目前正在實行的三級風(fēng)險管理，即總行有首席風(fēng)險官，省級分行層面設(shè)置高級風(fēng)險官，在轄屬行設(shè)立風(fēng)險官。